Python中的蒙特卡洛模拟首先需要计算投资组合中各股票价格的每一期的收益率,其次,计算出投资组合的收益率;随后,计算预测投资组合的期权价格,并将所有的期权价格叠加起来,从而绘制投资组合的价格曲线。最后,在投资组合的价格曲线的基础上,可以分析投资组合在不同时期的价格走州雀察势,并进行投资组合结构的调整,从而获得最优投资组合。
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Python中的蒙特卡洛模拟首先需要计算投资组合中各股票价格的每一期的收益率,其次,计算出投资组合的收益率;随后,计算预测投资组合的期权价格,并将所有的期权价格叠加起来,从而绘制投资组合的价格曲线。最后,在投资组合的价格曲线的基础上,可以分析投资组合在不同时期的价格走州雀察势,并进行投资组合结构的调整,从而获得最优投资组合。
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